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| 基于CaR的金融资产配置数理模型分析 | |
| 引用本文： | 向占宏,姚元端.基于CaR的金融资产配置数理模型分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2005,16(3):46-48. |
| 作者姓名： | 向占宏 姚元端 |
| 作者单位： | 湖南财经高等专科学校信息管理系,湖南,长沙,410205;湖南财经高等专科学校信息管理系,湖南,长沙,410205 |
| 摘 要： | 在金融市场满足标准布朗运动随机过程的设置下,本文建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型和具有条件期望投资机会约束的在险资本(即CaR)模型,得到了最优常数再调整证券组合策略意义下的最优解的显式表达式,并对经济意义作了解释.最后,讨论了长期投资组合的计划期与投资者持有的风险资产的比例关系. |
| 关 键 词： | 在险资本 机会约束 条件期望机会约束 数理模型 |
| 文章编号： | 1008-939X(2005)03-0046-03 |
| 修稿时间： | 2005年3月10日 |
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