| 不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究 |
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| 引用本文： | 张鹏.不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究[J].中国管理科学,2007,15(Z1):211-216. |
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| 作者姓名： | 张鹏 |
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| 作者单位： | 武汉科技大学管理学院,湖北省,武汉,430081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70471077) |
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| 摘 要： | 文章提出了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法或结合序列二次规划法进行求解.最后,以一个具体例子验证了上述算法的有效性.计算结果还表明,不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于收益率大而风险也大的投资组合.
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| 关 键 词： | 投资组合 不允许卖空 均值-VaR 序列二次规划 旋转算法 |
| 文章编号： | 1003-207(2007)zk-0211-06 |
| 修稿时间： | 2007年6月20日 |
The Comparison Between Mean-variance and Mean-variance and Mean-VaR Portfolio Models Without Short Sales |
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| ZHANG Peng.The Comparison Between Mean-variance and Mean-variance and Mean-VaR Portfolio Models Without Short Sales[J].Chinese Journal of Management Science,2007,15(Z1):211-216. |
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| Authors: | ZHANG Peng |
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