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| FIGARCH模型的参数检验与估计 | |
| 引用本文： | 李颖,汤果,陈方正.FIGARCH模型的参数检验与估计[J].统计与决策,2003(1):12-13. |
| 作者姓名： | 李颖 汤果 陈方正 |
| 作者单位： | 同济大学经济管理学院、湘财证券公司 |
| 摘 要： | FIGARCH模型是Baillie、Boller-slve、Mikklson在Engle的ARCH模型(1982年)的基础上于1996年提出来的.该模型擅长于反映金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性,它的主要应用领域是金融资产,包括证券、期权、利率等方面.从提出至今,它已被许多人成功地应用到证券市场及汇率市场. |
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