| 我国金属期货价格指数编制及其实证研究 |
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| 引用本文： | 徐国祥,李宇海.我国金属期货价格指数编制及其实证研究[J].统计研究,2009,26(4):60-67. |
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| 作者姓名： | 徐国祥 李宇海 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学应用统计研究中心
2. 上海财经大学统计学系 |
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| 基金项目： | 国家统计局重点项目，上海财经大学211工程项目 |
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| 摘 要： | 本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法，梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验，并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法，通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现，确定“持仓量”滚动型方案为最优方案。 本文主要创新点在于第一次系统、全面地研究并提出了商品期货价格指数的基本理论和方法，第一次全方位、多角度地研究了我国金属期货价格指数的编制方法和方案，为建构我国商品期货价格指数体系奠定了坚实的理论基础，提供了具有较高通用性的编制方案,同时，为我国商品投资提供了客观的基准指数，为指数衍生产品创新提供了有效标的。
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| 关 键 词： | 商品期货价格指数 金属期货 指数编制 |
Research on the Compilation of China Metal Futures Price Index |
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| Xu Guoxiang,Li Yuhai.Research on the Compilation of China Metal Futures Price Index[J].Statistical Research,2009,26(4):60-67. |
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| Authors: | Xu Guoxiang Li Yuhai |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Commodity Futures Price Index Metal Futures Index Compilation |
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