| 沪深股市股票价格与交易量关系的实证研究 |
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| 引用本文： | 童明余,董景荣.沪深股市股票价格与交易量关系的实证研究[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2005(4):77-81. |
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| 作者姓名： | 童明余 董景荣 |
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| 作者单位： | 重庆师范大学,数学与计算机科学学院,重庆,400047 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金
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教育部优秀青年教师资助计划 |
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| 摘 要： | 本文运用两个市场最新的大盘指数和交易量序列重新检验了沪深股市股票价格与交易量之间的因果关系.发现股票收益率和交易量序列均呈序列平稳,交易量与股票价格变化量以及交易量与股票价格变化幅度之间均成正相关,两个股市的交易量和收益率序列存在双向Granger因果关系.
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| 关 键 词： | 沪深股市 股票收益 交易量 量价关系 Granger因果关系 |
| 文章编号： | 1673-0429(2005)04-0077-05 |
| 修稿时间： | 2005年5月27日 |
Research into the Relationship of the Stock Price and the Volume of Stock Exchange in Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges |
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| Tong Mingyu,Dong Jingrong.Research into the Relationship of the Stock Price and the Volume of Stock Exchange in Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges[J].Journal of Chongqing Normal University Edition of Social Siences,2005(4):77-81. |
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| Authors: | Tong Mingyu Dong Jingrong |
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