| 可转换债券风险价值衡量及影响因素分析 |
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| 引用本文： | 张凯,苏大伟. 可转换债券风险价值衡量及影响因素分析[J]. 河南工程学院学报(社会科学版), 2007, 22(3): 38-41 |
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| 作者姓名： | 张凯 苏大伟 |
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| 作者单位： | 中央财经大学,金融学院,北京,100081 |
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| 摘 要： | 可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动.借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,利用蒙特卡罗模拟法可计算出可转换债券的风险价值,通过建立计量经济学模型,可对可转换债券风险价值的影响因素进行分析.
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| 关 键 词： | 可转换债券 风险价值 蒙特卡罗模拟法 |
The Measurement and Analysis on the Influencing Factors of the VaR of Convertible Bonds |
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| ZHANG Kai,SU Da-wei. The Measurement and Analysis on the Influencing Factors of the VaR of Convertible Bonds[J]. Journal of Hennan Institute of Engineering(Social Science Edition), 2007, 22(3): 38-41 |
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| Authors: | ZHANG Kai SU Da-wei |
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