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| 沪深股市指数波动的因果关系 | |
| 引用本文： | 邓国华.沪深股市指数波动的因果关系[J].统计与决策,2004(11):49-50. |
| 作者姓名： | 邓国华 |
| 摘 要： | 本文利用时间序列分析中的Granger因果关系检验法对中国证券市场A、B股的波动性进行分析,发现上海市场A、B股的波动间存在双向因果关系,而深圳市场A、B股的波动间则不存在显著可信的因果关系.对于A、B股市场间的关系以及深沪两市的差异,本文从信息传递和交易者构成的角度进行了分析. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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