| 泡沫变化过程的动态贝叶斯模型研究 |
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| 引用本文： | 刘振涛,左浩苗,张振轩.泡沫变化过程的动态贝叶斯模型研究[J].管理科学学报,2012,15(9):74-83. |
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| 作者姓名： | 刘振涛 左浩苗 张振轩 |
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| 作者单位： | 1. 厦门大学财务管理与会计研究院,厦门,361005
2. 厦门大学王亚南经济研究院,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究规划基金资助项目，教育部博士研究生学术新人奖资助项目，厦门大学优秀博士培养计划资助项目，厦门大学基础创新科研基金资助项目 |
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| 摘 要： | 构建了能够刻画资产价格泡沫形成、增长到破灭过程的统计模型.通过估计模型里的时变系数,可以确定泡沫产生的时点和持续时间.该模型也同时刻画了泡沫破灭的概率随着资产价格偏离其基本价值越来越远而变得越来越大的特征.为了对模型进行估计,提出了贝叶斯递归算法和近似算法,并以北京房地产市场为例对模型的应用进行了探讨.
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| 关 键 词： | 资产泡沫 贝叶斯统计 房地产价格 |
Dynamic Bayesian model for evolution of bubbles |
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| LIU Zhen-tao
,
ZUO Hao-miao
,
ZHANG Zhen-xuan.Dynamic Bayesian model for evolution of bubbles[J].Journal of Management Sciences in China,2012,15(9):74-83. |
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| Authors: | LIU Zhen-tao ZUO Hao-miao ZHANG Zhen-xuan |
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| Institution: | 1.Institute for Financial and Accounting Studies,Xiamen University,Xiamen 361005,China; 2.The Wang Yanan Institute for Studies in Economics,Xiamen University,Xiamen 361005,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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