| 期货市场组合保险策略及其实证研究 |
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| 引用本文： | 梁朝晖,张维.期货市场组合保险策略及其实证研究[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2006,16(2):33-35. |
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| 作者姓名： | 梁朝晖 张维 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学,管理学院,天津,300072
2. 天津财经大学,金融系,天津,300222 |
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| 基金项目： | 中期协联合研究项目;中国博士后科学基金 |
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| 摘 要： | 把证券组合保险的思想引入了期货市场,通过实证检验了该技术的效果。在期货市场上,投资者可以通过动态复制期货期权的组合保险技术,在规避大的损失前提下,实现套期保值目标。
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| 关 键 词： | 组合保险 期货期权 动态复制 |
| 文章编号： | 1008-472X(2006)02-0033-03 |
| 修稿时间： | 2005年10月1日 |
Portfolio Insurance in Future Market |
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| LIANG Zhao-hui,ZHANG Wei.Portfolio Insurance in Future Market[J].Journal of Xidian University (Social Sciences Edition),2006,16(2):33-35. |
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| Authors: | LIANG Zhao-hui ZHANG Wei |
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| Abstract: | The idea of portfolio insurance was introduced into future market.The empirical result shows that investors can realize risk management through a dynamic duplication of a future option. |
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| Keywords: | portfolio insurance future option dynamic duplication |
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