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| 巨灾保险索赔数据的极值风险度量 | |
| 引用本文： | 欧阳资生.巨灾保险索赔数据的极值风险度量[J].统计与决策,2007(22):26-28. |
| 作者姓名： | 欧阳资生 |
| 作者单位： | 湖南商学院,信息系,长沙,410205 |
| 基金项目： | 湖南省社会科学基金;湖南省教育厅资助项目 |
| 摘 要： | 目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。 |
| 关 键 词： | 指数回归模型 高分位数 极值事件 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)22-0026-03 |
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