| 人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为 |
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| 引用本文： | 谢赤,刘潭秋.人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为[J].统计研究,2003,20(9):50-3. |
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| 作者姓名： | 谢赤 刘潭秋 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目 (79970 0 15 )，全国高校优秀青年教师奖励计划资助项目的阶段性研究成果 |
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| 摘 要： | 一、引言在过去的二十年里 ,非线性时间序列模型不断发展 ,并正日益广泛地被应用于各种经济和金融时间序列变量的研究之中。除了阈值自回归模型和平滑过渡自回归模型外 ,马尔可夫转换模型也是一种非常重要和流行的非线性制度转换模型。在汇率研究中 ,这三种制度转换模型均被学者们用于对汇率的非线性动态行为特征进行分析。马尔可夫转换模型与前两者相比 ,最大的特点就在于不同制度之间发生转化的随机过程是由不可观察的制度变量所控制 ,且该制度变量是遵循一个马尔可夫链运动的。使用二制度马尔可夫转换模型对实际汇率进行建模的基本出发点…
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| 关 键 词： | 马尔可夫转换模型 人民币 实际汇率 |
Markov switching behavior in RMB's real exchange rates |
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| Abstract: | Hamilton s Markov switching model is applied to RMB s real exchange rates in this paper.On the basis of this model,the hypothesis of the state-dependent variance substitutes that of invariable one.
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