| 随机系数离散值时间序列模型 |
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| 引用本文： | 喻开志,史代敏,邹红. 随机系数离散值时间序列模型[J]. 统计研究, 2011, 28(4): 106-112 |
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| 作者姓名： | 喻开志 史代敏 邹红 |
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| 作者单位： | 1. 西南财经大学统计学院
2. 西南财经大学经济学院 |
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| 基金项目： | 西南财经大学211工程三期青年教师成长项目，西南财经大学创新人才培养基金项目，西南财经大学"211工程三期"统计学国家重点学科建设项目资助 |
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| 摘 要： | 本文建立了q阶随机系数整值滑动平均模型。研究发现：固定指标t，该过程服从泊松分布；求得该过程的期望、方差、协方差；证明了该过程是宽平稳过程,均值与协方差均是遍历的；得到了特殊情况下模型参数的矩法估计，该估计是相合估计。通过Monte Calro模拟来验证估计结量的优劣。
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| 关 键 词： | 打薄算子 整数值滑动平均模型 随机系数 遍历性 |
The Random Coefficient Discrete-Valued Time Series Model |
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| Yu Kaizhi,Shi Daimin,Zou Hong. The Random Coefficient Discrete-Valued Time Series Model[J]. Statistical Research, 2011, 28(4): 106-112 |
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| Authors: | Yu Kaizhi Shi Daimin Zou Hong |
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| Affiliation: | Yu Kaizhi Shi Daimin Zou Hong |
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| Abstract: | The qth-order random coefficient integer-valued moving average model is introduced in this paper.The results indicate that: Fixed index t,this process according to Poisson distribution;Mean,Variance and Covariance functions are obtained;Stationary of this processes are proved,Ergodicity of the mean and Covariance functions of this process is established;The consistent moments estimator of parameters are obtained in some special case.We provide some simulation results to test the performances of these estima... |
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| Keywords: | Thinning Operation INMA Model Random Coefficient Ergodicity |
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