基于分位数回归模型的证券市场风险研究 |
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引用本文: | 张珏.基于分位数回归模型的证券市场风险研究[J].统计与决策,2011(9):61-63. |
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作者姓名: | 张珏 |
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作者单位: | 广东工业大学,管理学院,广州,510095 |
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基金项目: | 广东省软科学研究资助项目 |
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摘 要: | 文章利用分位数回归模型对我国上证与深证市场进行实证研究表明,该模型能有效度量证券市场的在险价值,对证券市场的风险度量有助于投资者认识股市风险,将有助于投资者做出正确的投资决策。
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关 键 词: | 在险价值 分位数回归 |
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