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基于分位数回归模型的证券市场风险研究
引用本文:张珏.基于分位数回归模型的证券市场风险研究[J].统计与决策,2011(9):61-63.
作者姓名:张珏
作者单位:广东工业大学,管理学院,广州,510095
基金项目:广东省软科学研究资助项目
摘    要:文章利用分位数回归模型对我国上证与深证市场进行实证研究表明,该模型能有效度量证券市场的在险价值,对证券市场的风险度量有助于投资者认识股市风险,将有助于投资者做出正确的投资决策。

关 键 词:在险价值  分位数回归
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