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| 非参数核密度估计在恒生指数收益率分布中的应用 | |
| 引用本文： | 镇志勇,李军.非参数核密度估计在恒生指数收益率分布中的应用[J].统计与决策,2011(9). |
| 作者姓名： | 镇志勇 李军 |
| 作者单位： | 1. 华中农业大学,研究生处,武汉,430070 2. 华中科技大学,经济学院,武汉,430074;郧阳师专数学系,湖北,十堰,442000 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，湖北省教育厅重点科研资助项目 |
| 摘 要： | 文章采用了一种新的方法--非参数核密度估计,对恒生大盘指数的收益率分布函数进行了研究.这种新方法不仅很好地刻画了收益率分布的尖峰肥尾等非线性特征,而且比一般的正态分布更能捕捉市场的风险特征,结论也更加准确. |
| 关 键 词： | 非参数 核密度 收益率 窗宽 |
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