| 基于R/S方法研究国内个股的分形特征 |
| |
| 引用本文： | 刘德进. 基于R/S方法研究国内个股的分形特征[J]. 河北理工大学学报(社会科学版), 2008, 8(3) |
| |
| 作者姓名： | 刘德进 |
| |
| 摘 要： | 股票市场上存在大量的分形特征,股票市场收益也服从分形分布,表现为在均值处具有尖峰、宽尾的特征.采用R/S分析法,选取华源股份(代码600656)的日收盘价序列为样本数据,对个股波动进行拟合以及实现控制图监控过程,得出如下结论:股票的收益率不是随机游走,而是一个有偏的随机游走,不属于EMH所描述的有效市场.股票收益序列存在着持续性,具有分形特征,且存在一个平均循环长度为115天的长期记忆.
|
| 关 键 词： | R/S分析 中国股票市场个股 分形市场 |
Research of Domestic Stock Fractal Characteristic Based On R/S Method |
| |
| LIU De-Jin. Research of Domestic Stock Fractal Characteristic Based On R/S Method[J]. Journal of Hebei Polytechnic University(Social Science Edition), 2008, 8(3) |
| |
| Authors: | LIU De-Jin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
