|
|||||
|
|
| 上海股票市场非线性与混沌的检验 | |
| 引用本文： | 张永东.上海股票市场非线性与混沌的检验[J].管理工程学报,2003,17(3):21-26. |
| 作者姓名： | 张永东 |
| 作者单位： | 广发证券博士后工作站,广东,广州,510075;中山大学管理学院金融投资研究中心,广东,广州,510275 |
| 摘 要： | 临近返回检验是一种特别适合于检验金融市场中的非线性与混沌的新方法.本文将临近返回检验与BDS检验相结合,检验了上证综合指数收益率的非线性与混沌的存在性,结果表明,上证综合指数收益率虽然存在显著的非线性,但不存在混沌,这与国内一些经济学者的研究结论是不同的. |
| 关 键 词： | 非线性 混沌 BDS检验 临近返回检验 |
| 文章编号： | 1004-6062(2003)03-0021-06 |
| 修稿时间： | 2002年4月8日 |
An Examination of Nonlinearity and Chaos in the Shanghai Stock Market |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |