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杂志ISSN号
简约化方法下信用风险债券的定价
作者姓名:
杨军战
作者单位:
华东政法大学,商学院,上海,201620
摘 要:
文章运用违约事件建模的概率化结论,给出了信用风险债券定价的简约化拓展模型,并将不同情况下的信用风险债券定价公式纳入了统一的框架。推导并给出了违约债券价值为0的贴现债券的价值表达式,文章最后论证了关于拥有比例回收函数的风险贴现债券的Duffie-Singleton公式的推导。
关 键 词:
信用风险
违约强度
债券定价
简约化方法
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