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| 信用风险压力测试方法与应用研究 | |
| 作者姓名： | 任宇航 孙孝坤 程功 夏恩君 |
| 作者单位： | 1. 北京理工大学,管理与经济学院,北京,100081 2. 国家开发银行,信用管理局,北京,100037 |
| 摘 要： | 分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。 |
| 关 键 词： | 信用风险 压力测试 Logit回归 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)07-0101-03 |
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