| 展期套期保值策略研究 |
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| 引用本文： | 伍海军,马永开.展期套期保值策略研究[J].电子科技大学学报(社会科学版),2004(1). |
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| 作者姓名： | 伍海军 马永开 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院 成都610054
(伍海军)，电子科技大学管理学院 成都610054(马永开) |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目(79725002) |
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| 摘 要： | 分析了展期套期保值者头寸的价值变化量,研究了展期套期保值的修正基差和基差风险,根据展期套期保值者头寸价值变化量的分析,建立了展期套期保值模型,得出了展期套期保值的最优套期保值比率和最小展期套期保值基差风险,并应用精算学中的分摊方法,给出对展期套期保值进行动态跟踪调整的策略。
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| 关 键 词： | 展期 套期保值 分摊 动态调整 展期基差 |
On Rolling Strategy of Hedging |
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| Wu Haijun,Ma Yongkai.On Rolling Strategy of Hedging[J].Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition),2004(1). |
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| Authors: | Wu Haijun Ma Yongkai |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | rolling hedging sharing movable adjustment rollover basis |
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