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| 静态条件下的银行资本优化模型 | |
| 引用本文： | 刘晓星.静态条件下的银行资本优化模型[J].统计与决策,2006(24):38-40. |
| 作者姓名： | 刘晓星 |
| 作者单位： | 广东商学院,金融系,广州,510320 |
| 摘 要： | 本文从银行清偿力分析入手,建立了静态条件下基于VaR的银行资本优化模型,该模型虑及了银行的交易费用、银行经营策略和风险偏好对银行资本管理的影响.模型分析表明,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素. |
| 关 键 词： | 静态条件 VaR 银行资本优化 模型分析 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)12-0038-03 |
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