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| 深沪股票市场的周效应检验 | |
| 引用本文： | 王赛花.深沪股票市场的周效应检验[J].统计与决策,2004(12):28-29. |
| 作者姓名： | 王赛花 |
| 摘 要： | 在股票市场上,收益率、风险等指标一般都具有日变化的特征,如果指标在周内各日内表现出不同的特征,则称指标具有周效应.鉴于以往周效应检验中,往往只做了股市总体上、整段时间上的检验,而未对个股进行检验,忽略了整体与个体的关系,且采用的数据范围较小或是有效期的数据较少.对此,本文采用较近的1997-2003年的数据,不仅从纵向上分年段比较某个指数或个体本身的周效应时间差异,还从横向上去比较不同指数、不同个股之间周效应的联系与差异.本文先对上证A股、深证成份A股进行指数的周效应检验,然后再从上证中挑出四川长虹和深证中深发展为代表进行个股检验,并与指数检验相比较. |
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