| 基于VaR-EGARCH-GED横型的深圳股票市场波动性分析 |
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| 引用本文： | 刘晓星,何建敏,刘庆富.基于VaR-EGARCH-GED横型的深圳股票市场波动性分析[J].南开管理评论,2005,8(5). |
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| 作者姓名： | 刘晓星 何建敏 刘庆富 |
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| 摘 要： | 本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值.通过后验测试和统计分析表明,对深圳成份指数的波动性分析,模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N.在此分析结果基础上,文中进一步分析了深圳股票市场的系统性风险并提出了相关结论与政策建议.
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| 关 键 词： | VaR-EGARCH(1 1)-GED 波动性 后验测试 系统风险 |
Volatility Analysis of Shenzheng Stock Market Based on VaR- EGARCH(1,1)-GED Model |
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| Liu Xiaoxing,He Jianmin,Liu Qingfu.Volatility Analysis of Shenzheng Stock Market Based on VaR- EGARCH(1,1)-GED Model[J].Nankai Business Review,2005,8(5). |
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| Authors: | Liu Xiaoxing He Jianmin Liu Qingfu |
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