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| 基于GARCHS模型的市场风险测度 | |
| 引用本文： | 刘雪峰,熊熊.基于GARCHS模型的市场风险测度[J].统计与决策,2008(20). |
| 作者姓名： | 刘雪峰 熊熊 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 文章在使用GARCHS模型对条件偏度进行动态建模的基础上,提出了基于条件偏度的VaR估计方法.通过对我国上证综指的实证研究表明,上证综指的条件偏度时变特征明显,其收益存在明显的有偏特征.对上证综指VaR估计的后验比较表明,考虑条件偏度的VaR估计方法能够提高有偏分布下VaR的估计精度. |
| 关 键 词： | 风险测度 GARCHS模型 条件偏度 后验分析 |
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