基于 MGARCH 模型的 La-ES 算法研究

在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性。MGARCH同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模。本文研究了基于MGARCH模型解决La-ES算法及去除La-ES计算中出现的序列相关性问题。