| 基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警 |
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| 引用本文： | 方匡南,范新妍,马双鸽.基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警[J].统计研究,2016(4):50-55. |
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| 作者姓名： | 方匡南 范新妍 马双鸽 |
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| 作者单位： | 1. 厦门大学经济学院;2. 厦门大学;3. 美国耶鲁大学生物统计系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目“广义线性模型的组变量选择及其在信用评分中的应用”(71471152)，国家社会科学基金重大项目“大数据与统计学理论的发展研究”(13&ZD148)，国家社会科学基金青年项目“大数据的高维变量选择方法及其应用研究”(13CTJ001) |
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| 摘 要： | 随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好.本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计.蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法.最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法.
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| 关 键 词： | 企业信用风险 网络结构 logistic模型 |
Forecasting of Enterprise's Credit Risk Based on Network-logistic Model |
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