| Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价 |
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| 引用本文： | 黄虹,王向荣,刘悦莹,李丹阳.Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价[J].统计与信息论坛,2016(11):81-86. |
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| 作者姓名： | 黄虹 王向荣 刘悦莹 李丹阳 |
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| 作者单位： | 1. 山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛,266590;2. 山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛,266590 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，高等学校博士学科专项科研基金，山东科技大学研究生创新基金 |
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| 摘 要： | 提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对中国银行保费的厘定影响显著,具体表现为随着不确定参数的增大,各银行保险费率区间长度都有增大的趋势,但增大幅度各不相同,因此在进行保费厘定时,不能一概而论,而要"因行而异"。
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| 关 键 词： | Knight不确定性 保险定价区间 Ronn-Verma模型 上市银行 |
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