| 抛物线扩散模型的实证研究 |
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| 引用本文： | 胡素华. 抛物线扩散模型的实证研究[J]. 绍兴文理学院学报, 2005, 25(10): 72-76 |
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| 作者姓名： | 胡素华 |
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| 作者单位： | 绍兴文理学院,经济与管理学院,浙江,绍兴,312000 |
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| 摘 要： | 资产收益分布具有高峰厚尾、有偏性以及波动集聚性.为了反映这些经验特征,Bibby和S(ф)rensen于1997年提出了抛物线扩散过程来描述资产收益的分布.作者运用抛物线扩散模型来研究中国股市的股指收益分布.
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| 关 键 词： | 抛物线扩散模型 随机波动 马尔可夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计 |
| 文章编号： | 1008-293X(2005)10-0072-05 |
| 修稿时间： | 2005-10-05 |
An Empirical Analysis of the Hyperbolic Diffusion Model Method;Byes Estimation |
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| Hu Suhua. An Empirical Analysis of the Hyperbolic Diffusion Model Method;Byes Estimation[J]. Journal of Shaoxing College of Arts and Sciences, 2005, 25(10): 72-76 |
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| Authors: | Hu Suhua |
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