高阶矩CAPM模型的建立及实证分析 |
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引用本文: | 王永舵,王建华,魏平.高阶矩CAPM模型的建立及实证分析[J].统计与决策,2005(4):21-22. |
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作者姓名: | 王永舵 王建华 魏平 |
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作者单位: | 武汉理工大学理学院,武汉,430070 |
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摘 要: | 本文在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,发展和推广了CAPM模型,实证分析结果表明高阶矩CAPM模型优于传统CAPM模型.
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关 键 词: | CAPM模型 系统偏度 系统峰度 |
文章编号: | 1002-6487(2005)02-0021-02 |
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