| 中国股市收益率分形特征的实证研究 |
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| 引用本文： | 王玉玲,马军海,王晶.中国股市收益率分形特征的实证研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2010,12(2):65-67. |
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| 作者姓名： | 王玉玲 马军海 王晶 |
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| 作者单位： | 1.天津大学管理学院, 天津 300072；天津商业大学理学院, 天津 300134 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，安徽省高等学校省级自然科学研究项目 |
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| 摘 要： | 文章运用STABLE 软件对沪深股市收益率进行了实证研究，结果表明股票收益率分布具有明显的尖峰厚尾的分形特征。与传统的正态分布相比，分形分布能够更好地处理这类问题。这对进一步的投资组合研究具有很重要的意义。
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| 关 键 词： | 分形市场 股票收益 分形分布 厚尾 |
| 收稿时间： | 2009/9/18 0:00:00 |
Empirical Research on Fractal Characteristics in Chinese Stock Markets |
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| WANG Yu-ling,MA Jun-hai and WANG Jing.Empirical Research on Fractal Characteristics in Chinese Stock Markets[J].Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition),2010,12(2):65-67. |
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| Authors: | WANG Yu-ling MA Jun-hai and WANG Jing |
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| Institution: | 1.School of Management, Tianjin University,Tianjin 3000722.School of Science,Tianjin University of Commerce,Tianjin 3001343.School of Science,Bengbu University,Bengbu 233000 |
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| Abstract: | A empirical research on Shanghai and Shenzhen stock markets is given by applying STABLE software.The results show that Chinese stock markets have obvious fractal characteristics of narrow peaks and fat tail. The fractal distribution is much better than the normal distribution in dealing with this problem, with significant bearings for portfolio research. |
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| Keywords: | FMH fractal distribution stock returns fat tail |
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