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| 中国股票市场的分维数研究 | |
| 引用本文： | 吴建民.中国股票市场的分维数研究[J].统计与决策,2007(9):116. |
| 作者姓名： | 吴建民 |
| 作者单位： | 北京理工大学经济学系 |
| 摘 要： | 一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G-P算法。 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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