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| 阈值选取的Hill估计方法改进——基于极值理论中POT模型的实证分析 | |
| 引用本文： | 王元月,杜希庆,曹圣山.阈值选取的Hill估计方法改进——基于极值理论中POT模型的实证分析[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2012(3):42-46. |
| 作者姓名： | 王元月 杜希庆 曹圣山 |
| 作者单位： | 1. 中国海洋大学经济学院,山东青岛,266100 2. 中国海洋大学数学科学学院,山东青岛,266100 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金，山东省自然科学基金 |
| 摘 要： | 在极值理论中POT模型的框架下,对阈值选择的传统Hill估计方法进行改进,针对传统Hill估计方法中所存在的平稳性界定与拐点选择的问题,提出借助变点理论中拐点的选择来定量选取阈值,减少因主观判断所引起阈值选取存在的误差。实证结果表明,通过此方法选取的阈值基本符合我国股票市场的运行情况,显示出一定的预警作用。并将此方法应用到证券市场风险价值的估算中,提高了估算精度。 |
| 关 键 词： | Hill估计 拐点 风险价值 |
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