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| 具有相关性的Poisson分布风险模型 | |
| 引用本文： | 李俊海. 具有相关性的Poisson分布风险模型[J]. 河南工业大学学报(社会科学版), 2004, 20(4): 1-3 |
| 作者姓名： | 李俊海 |
| 作者单位： | 河南工业大学,河南,郑州,450007 |
| 摘 要： | 在索赔保单数量不超过保险公司保单总数情况下,通过对保单到达的Poisson过程进行随机-p稀疏来描述索赔过程,得到最终破产概率、有限时间破产概率所满足的积分方程,并给出最终破产概率在特殊条件下的一个上界. |
| 关 键 词： | 破产概率 双Poisson过程 稀疏过程 Lundberg指数 |
| 文章编号： | 1008-7419(2004)04-0001-03 |
| 修稿时间： | 2004-03-10 |
On a Correlated Two Poisson Risk Model |
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