| STAR模型中退势单位根检验的小样本性质研究 |
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| 引用本文： | 刘雪燕.STAR模型中退势单位根检验的小样本性质研究[J].统计研究,2009,26(3):102-107. |
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| 作者姓名： | 刘雪燕 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院数量经济研究所 |
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| 摘 要： | Kapetanios et al. (2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合，通过蒙特卡洛试验发现，在STAR模型中，对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值，ESTAR模型中OLS退势存在优势；LSTAR模型，样本容量较小时（T<=50），OLS退势的优势较明显，样本容量较大（T>100）时，GLS退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势，且样本容量较小时，LSTAR模型中GLS退势的优势较明显，ESTAR模型中OLS退势的优势较明显；样本容量较大时，LSTAR模型中二者功效都很高，ESTAR模型中GLS退势的优势较明显。
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| 关 键 词： | 非线性 STAR模型 单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟 |
The Small Sample Properties for De-trending Unit Root Tests in STAR Frameworks |
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| Liu Xueyan.The Small Sample Properties for De-trending Unit Root Tests in STAR Frameworks[J].Statistical Research,2009,26(3):102-107. |
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| Authors: | Liu Xueyan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | nonlinear STAR unit root test small sample properties Monte Carlo simulation |
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