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| 一种新型的期权定价模型-PD模型 | |
| 引用本文： | 戴锋,侯风华,梁玲.一种新型的期权定价模型-PD模型[J].中国管理科学,2002,10(Z1):245-248. |
| 作者姓名： | 戴锋 侯风华 梁玲 |
| 作者单位： | 郑州信息工程大学管理科学系,河南,郑州,450002 |
| 摘 要： | 本文在偏态分布9]的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期仅执行价格在到期日之前往往高于标的资产价格等重要结论. |
| 关 键 词： | 偏态分布 期权定价 PD模型 解析公式 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)zk-0245-04 |
| 修稿时间： | 2002年7月8日 |
PD Model-A New Kind of Model for Options Pricing |
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