| 基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究 |
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| 引用本文： | 迟国泰,王元斌,张玉玲. 基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究[J]. 管理工程学报, 2010, 24(2): 29-35,6 |
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| 作者姓名： | 迟国泰 王元斌 张玉玲 |
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| 作者单位： | 大连理工大学管理学院,辽宁大连,116024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，中期协联合研究计划项目，大连市科技计划项目 |
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| 摘 要： | 利用几何谱风险测度GM控制套期保值中组合资产的极端损失风险,建立了基于GM的期货套期保值优化模型.本模型的创新与特色一是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比模型仅仅是本模型最优套期比的一个特例;二是通过几何谱风险测度GM的风险厌恶函数对较大的极端损失赋予较大的权重达到了控制极端风险的目的:三是通过几何谱风险测度GM的风险厌恶函数对极端损失客观赋权改变了风险偏好人为给定的随意性;四是模型得到的最优套期保值比率由投机需求和纯套保需求两部分组成,反映套期保值者的真实需求.
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| 关 键 词： | 几何谱风险测度 套期保值比 风险厌恶 极端风险控制 |
Research on Futures Optimal Hedge Ratio Model based Oil GM |
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| CHI Guo-tai,WANG Yuan-bin,ZHANG Yu-ling. Research on Futures Optimal Hedge Ratio Model based Oil GM[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2010, 24(2): 29-35,6 |
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| Authors: | CHI Guo-tai WANG Yuan-bin ZHANG Yu-ling |
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