GARCH族模型参数估计的EXCEL实现 |
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引用本文: | 陈学华,韩兆洲.GARCH族模型参数估计的EXCEL实现[J].统计与决策,2007(3):138-139. |
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作者姓名: | 陈学华 韩兆洲 |
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作者单位: | 1. 暨南大学经济学院 2. 广州大学数学与信息科学学院 |
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摘 要: | 一、引言Engle(1982)提出的自回归条件异方差性模型(即ARCH模型),将方差和条件方差区分开来,并让条件方差作为过去误差的函数而变化,从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响,Engle也因此项学术成就而获得2003年诺贝尔经济学奖。1986年,Bollerslev在ARCH模型的基础上提出了广义自回归条件异方差(GARCH)模型。此后,许多学者在GARCH(ARCH)模型的结构下,又发展出一系列新的模型,统称为GARCH族模型。
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