| 对固定的VaR Risk metrics方法的应用研究 |
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| 引用本文： | 胡园园,朱品品.对固定的VaR Risk metrics方法的应用研究[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2007,9(2):118-119. |
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| 作者姓名： | 胡园园 朱品品 |
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| 作者单位： | 西北大学,经济管理学院,陕西,西安,710069 |
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| 摘 要： | 收益率波动计算主要采用移动加权平均及ARCH、GARCH等方法进行估计,尽管这些估计对资本市场收益波动率有较好的拟和,但是因其复杂,在实践中往往不容易推广。为了解决这个问题,本文通过对固定σ下VaR的metrics方法运用的实证分析,就其实证应用分析及对模型的有效性检验等问题进行了阐述。
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| 关 键 词： | t分布 Risk metrics方法 Kupiec检验 |
| 文章编号： | 1009-4458(2007)02-0118-02 |
| 修稿时间： | 2006年9月23日 |
Applied Research on Fixed VaR Risk Metrics Method |
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| Hu Yuanyuan.Applied Research on Fixed VaR Risk Metrics Method[J].Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Social Science Edition),2007,9(2):118-119. |
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| Authors: | Hu Yuanyuan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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