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| 金融市场中的半参数线性变换模型 | |
| 引用本文： | 蔡霞,李秀敏.金融市场中的半参数线性变换模型[J].统计与决策,2009(2). |
| 作者姓名： | 蔡霞 李秀敏 |
| 作者单位： | 河北科技大学,理学院,石家庄,050018 |
| 基金项目： | 河北省教育厅自然科学基金，河北科技大学校立科研基金 |
| 摘 要： | 文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析,把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程,先求出变换函数的估计,再由最小二乘法求出回归系数的估计,分析成交量对收益率的影响,进而得到连涨(跌)收益率与成交量的关系,指出成交量对股票连涨收益率的影响要大于对连跌收益率的影响. |
| 关 键 词： | 生存分析 线性变换模型 Cox比例危险模型 删失 |
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