中国股票市场波动特征的实证研究及其启示 |
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引用本文: | 魏宇.中国股票市场波动特征的实证研究及其启示[J].统计与决策,2007(6):77-79. |
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作者姓名: | 魏宇 |
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作者单位: | 西南交通大学,经济管理学院,成都,610031 |
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基金项目: | 国家自然科学基金;国家自然科学基金 |
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摘 要: | 本文通过运用自相关性分析、消除趋势的波动分析(DFA)和多标度分形分析(Multifractal Analysis)等新型的统计分析方法,从不同视角研究了中国股票市场的价格波动特征,并就实证结果对我国股票市场的监管工作,特别是风险管理工作的启示进行了初步探讨。
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关 键 词: | 价格波动 消除趋势的波动分析(DFA) 多标度分形分析 风险管理 |
文章编号: | 1002-6487(2007)03-0077-03 |
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