| 考虑支付红利的可转债模糊定价模型及其算法 |
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| 引用本文： | 张卫国,史庆盛,肖炜麟.考虑支付红利的可转债模糊定价模型及其算法[J].管理科学学报,2010,13(11). |
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| 作者姓名： | 张卫国 史庆盛 肖炜麟 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金资助项目，国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可转债模糊定价问题.在Black-Scholes模型的基础上,提出了该类型可转债的模糊定价模型,它推广了传统的具有确定参数值的可转债定价模型.为了方便估计可转债价值,给出了具有三角模糊数形式的可转债定价公式.最后,选取实例分析和检验了该模糊定价方法的实用性.
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| 关 键 词： | 可转换债券 支付红利 美式期权 Black-Scholes模型 模糊数 |
Fuzzy pricing model of convertible bonds with dividends payment and its algorithm |
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| ZHANG Wei-guo,SHI Qing-sheng,XIAO Wei-lin.Fuzzy pricing model of convertible bonds with dividends payment and its algorithm[J].Journal of Management Sciences in China,2010,13(11). |
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| Authors: | ZHANG Wei-guo SHI Qing-sheng XIAO Wei-lin |
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| Keywords: | |
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