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| 基于Copula方法的信用利差与市场风险相关性度量 | |
| 引用本文： | 欧阳资生,刘远,罗长青.基于Copula方法的信用利差与市场风险相关性度量[J].统计与决策,2016(1):151-155. |
| 作者姓名： | 欧阳资生 刘远 罗长青 |
| 作者单位： | 湖南商学院财政金融学院,长沙,410205 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目，湖南省高校科技创新团队和湖南省高校哲学人文社会科学重点研究基地资助项目 |
| 摘 要： | 文章以沪深300指数作为市场风险的代表,以不同等级不同期限的企业债券信用利差作为信用风险的代表,分析了信用风险与市场风险的相关性,然后采用Copula方法研究信用利差与市场风险的相依结构.实证结果表明:信用利差与市场风险存在一定的正相关,其相依结构可以用Frank Copula函数较好地来刻画. |
| 关 键 词： | 信用利差 市场风险 相依结构 |
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