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| 上海股市时变贝塔系数的估计 | |
| 引用本文： | 周少甫,杜福林.上海股市时变贝塔系数的估计[J].统计与决策,2005(22):17-19. |
| 作者姓名： | 周少甫 杜福林 |
| 作者单位： | 华中科技大学,经济学院,武汉,430074 |
| 摘 要： | 本文应用Engle最近提出的一种多元DCC-GARCH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式. |
| 关 键 词： | 多元GARCH 条件相关 时变贝塔系数 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)11-0017-02 |
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