| 跳扩散模型下的平方套期保值 |
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| 引用本文： | 杨建奇,肖庆宪. 跳扩散模型下的平方套期保值[J]. 上海理工大学学报(社会科学版), 2008, 30(4) |
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| 作者姓名： | 杨建奇 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海200093 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设资助项目(T0502) |
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| 摘 要： | 研究未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者仅可用与此未定权益相关的另一种风险资产来进行套期保值，通过巧妙地构造一个过程，利用投影定理，在跳扩散模型下给出了几种平方最优套期保值问题的闭式解。
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| 关 键 词： | 未定权益 跳扩散过程 套期保值 平方有效前沿 |
Quadratic hedging with jump-diffusion models |
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| YANG jian-qi,XIAO Qing-xian. Quadratic hedging with jump-diffusion models[J]. Journal of University of Shanghai For Science and Technilogy(Social Science), 2008, 30(4) |
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| Authors: | YANG jian-qi XIAO Qing-xian |
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| Abstract: | The paper presents a problem of hedging a risky asset.Assuming that a hedger can only use another asset whose return is correlated with the risky asset,with jump-diffusion models,by constructing a process and utilizing projection theorem,the optimal trading strategies are proposed in closed form for several mean-variance and quadratic objectives. |
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| Keywords: | contingent claims jump-diffusion processes hedge mean-variance efficient frontier |
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