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| 上海股市收益序列的长期记忆性建模分析及预测 | |
| 引用本文： | 张庆翠.上海股市收益序列的长期记忆性建模分析及预测[J].西北农林科技大学学报,2003,3(5):102-105. |
| 作者姓名： | 张庆翠 |
| 作者单位： | 天津大学,系统工程研究所,天津,300072 |
| 摘 要： | 应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性。 |
| 关 键 词： | 长期记忆性 有效市场假说 分整自回归滑动平均模型 预测 |
| 文章编号： | 1009-9107(2003)05-0102-04 |
| 修稿时间： | 2002年12月10 |
Research on the Long Memory Model in Shanghai Stock Market Returns and Forecast |
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| Abstract: | |
| Keywords: | long memory efficient market hypothesis fractional integrated autoregressive moving average model forecast |
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