| 动态面板模型参数估计方法的比较研究 |
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| 引用本文： | 张志强. 动态面板模型参数估计方法的比较研究[J]. 统计研究, 2017, 0(9): 108-119. DOI: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2017.09.011 |
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| 作者姓名： | 张志强 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院城市与区域经济研究所 |
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| 基金项目： | 中国特色社会主义经济建设协同创新中心、南开大学亚洲研究中心项目“创新驱动的京津冀制造业产品供给结构升级的理论、方法对策研究”(AS1617) |
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| 摘 要： | 本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效.结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高.当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计.固定效应方差比越大,弱工具变量检验的LM和CLR功效越稳健.本文最后将不同的动态面板模型估计方法,应用于劳动力迁移引致的区域工资差距问题的研究,进一步验证了蒙特卡洛模拟研究结论的稳健性.
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| 关 键 词： | 动态面板 蒙特卡洛模拟 弱工具变量 检验功效 |
A Comparative Study on Dynamic Panel Parameter Estimation |
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