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| 中美两国证券市场波动的协同性与稳健性估计 | |
| 引用本文： | 侯喆.中美两国证券市场波动的协同性与稳健性估计[J].统计与决策,2017(21):167-170. |
| 作者姓名： | 侯喆 |
| 作者单位： | 吉林大学珠海学院国际贸易与金融系,广东珠海,519000 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目(16CJL038) |
| 摘 要： | 文章通过构建多元VAR-GARCH模型对证券市场的波动及协同性进行数理分析,使用标准普尔500指数和上证指数的数据进行实证检验.认为中美两国证券市场的波动具有极强的协同性,标准普尔500指数的上升或下降将会促使上证指数发生同方向的变动,中美两国证券市场的协同程度呈逐年提高的趋势,政府宏观调整政策在很大程度上可以削弱这种协同性. |
| 关 键 词： | 次贷危机三个阶段 隐含波动率 多元VAR-GARCH模型 |
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