| 基于TVP-VAR模型的自适应Lasso惩罚变量选择方法 |
| |
| 引用本文： | 何培,姬永刚,姚越眉.基于TVP-VAR模型的自适应Lasso惩罚变量选择方法[J].统计与决策,2017(21):10-14. |
| |
| 作者姓名： | 何培 姬永刚 姚越眉 |
| |
| 作者单位： | 中国民航大学理学院,天津,300300 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金青年项目(11401573)，国家级创新创业项目(201410059030)，中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(3122014D047) |
| |
| 摘 要： | 文章将自适应Lasso变量选择方法扩展到变系数向量自回归模型(TVP-VAR)中.利用所提出方法对2005-2014年航空煤油价格与民航货邮与旅客周转量月度数据进行分析,并与其他四种方法进行了比较,结果显示:与常系数VAR模型相比,变系数VAR模型能够显著提高模型的拟合与预测精度.提出的自适应Lasso变系数模型一致优于Belmonte,Koop和Korobolis(2014)提出的Lasso变系数模型.
|
| 关 键 词： | TVP-VAR模型 VAR模型 航空煤油价格 脉冲响应函数 |
Variable Selection of Adaptive Lasso Penalty Based on TVP-VAR Model |
| |
| Authors: | He Pei Ji Yonggang Yao Yuemei |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
