首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

德国BV4.1模型修正与中国CPI季节调整
引用本文:桂文林,李玉玲.德国BV4.1模型修正与中国CPI季节调整[J].统计研究,2017(7):104-117.
作者姓名:桂文林  李玉玲
作者单位:1. 暨南大学经济学院统计学系;2. 暨南大学经济学院
基金项目:国家哲学社会科学基金项目“时间序列分解与中国经济下行压力下的风险识别及预警研究”(16BJY014),教育部人文社会科学基金青年项目“中国居民消费价格指数数据质量优化与通货膨胀治理”(13YJC910004),中央高校基本科研业务费“中国季节调整模型建构与环比增长率测算”(332201412614801),“中国CPI数据质量新框架下的系统优化”(332201512615309)
摘    要:居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标,通常要剔除季节性因素影响.本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发,编写R程序增强了其实用性.首先考虑到了中国的节日因素,交易日因素和异常值,对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理.在分离出季节成分以及日历成分之后,采用平滑区间和修正历史法进行模型诊断的研究.研究认为:CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征,节日因素、交易日影响和异常值不显著;实证结果表明,BV4.1的季节调整结果与其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很强的稳定性.

关 键 词:季节调整  BV4.1  中国CPI  修正历史法

Correction of Germany BV4.1 Model and the Seasonal Adjustment of China'S CPI
Gui Wenlin,Li Yuling.Correction of Germany BV4.1 Model and the Seasonal Adjustment of China'S CPI[J].Statistical Research,2017(7):104-117.
Authors:Gui Wenlin  Li Yuling
Abstract:
Keywords:
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号