| 德国BV4.1模型修正与中国CPI季节调整 |
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| 引用本文： | 桂文林,李玉玲.德国BV4.1模型修正与中国CPI季节调整[J].统计研究,2017(7):104-117. |
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| 作者姓名： | 桂文林 李玉玲 |
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| 作者单位： | 1. 暨南大学经济学院统计学系;2. 暨南大学经济学院 |
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| 基金项目： | 国家哲学社会科学基金项目“时间序列分解与中国经济下行压力下的风险识别及预警研究”(16BJY014)，教育部人文社会科学基金青年项目“中国居民消费价格指数数据质量优化与通货膨胀治理”(13YJC910004)，中央高校基本科研业务费“中国季节调整模型建构与环比增长率测算”(332201412614801)，“中国CPI数据质量新框架下的系统优化”(332201512615309) |
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| 摘 要： | 居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标,通常要剔除季节性因素影响.本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发,编写R程序增强了其实用性.首先考虑到了中国的节日因素,交易日因素和异常值,对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理.在分离出季节成分以及日历成分之后,采用平滑区间和修正历史法进行模型诊断的研究.研究认为:CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征,节日因素、交易日影响和异常值不显著;实证结果表明,BV4.1的季节调整结果与其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很强的稳定性.
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| 关 键 词： | 季节调整 BV4.1 中国CPI 修正历史法 |
Correction of Germany BV4.1 Model and the Seasonal Adjustment of China'S CPI |
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| Gui Wenlin,Li Yuling.Correction of Germany BV4.1 Model and the Seasonal Adjustment of China'S CPI[J].Statistical Research,2017(7):104-117. |
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| Authors: | Gui Wenlin Li Yuling |
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