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| ETF市场实行做市商制度必要性的实证:基于WP指标的检验 | |
| 引用本文： | 陈昕.ETF市场实行做市商制度必要性的实证:基于WP指标的检验[J].统计与决策,2012(24):168-170. |
| 作者姓名： | 陈昕 |
| 作者单位： | 上海财经大学统计与管理学院,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家统计局全国统计科学研究项目，上海市重点学科建设项目 |
| 摘 要： | 文章以我国ETF市场的实际日内交易数据为实证样本,在对ETF二级市场日内收益率波动率及限价交易指令进行建模分析的基础上,通过检验ETF市场日内供求关系失衡性的存在与否来论证我国ETF市场是否应当引入做市商制度,实证结果表明我国ETF市场有必要引入做市商作为补充流动性的提供者,从而促进我国ETF市场的创新与发展。 |
| 关 键 词： | ETF 做市商 WP指标 |
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