| 基于一般失望模型的证券组合投资分析 |
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| 引用本文： | 胡支军,黄登仕.基于一般失望模型的证券组合投资分析[J].管理工程学报,2006,20(3):78-81. |
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| 作者姓名： | 胡支军 黄登仕 |
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| 作者单位： | 1. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031;贵州大学数学系,贵州,贵阳,550025
2. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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贵州省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 基于Jia&Dyer(2001)7]的一般失望模型,给出了一种新的非对称风险度量方法,它利用"上偏矩(upper partial mement)"来修正下方风险,不仅只考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且利用了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益.进一步给出了基于该非对称风险度量的组合投资计算方法,并通过上海证券市场的实际数据验证了该方法的有效性和实用性.
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| 关 键 词： | 一般失望模型 风险度量 组合投资优化 |
| 文章编号： | 1004-6062(2006)03-0078-04 |
| 修稿时间： | 2004年7月22日 |
Portfolio Slection Based on Generalized Disappointment Models |
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| HU Zhi-jun,HUANG Deng-shi.Portfolio Slection Based on Generalized Disappointment Models[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2006,20(3):78-81. |
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| Authors: | HU Zhi-jun HUANG Deng-shi |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | generalized disappointment models risk measure portfolio optimization |
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